Copula在基于M-CVaR的单期和多期投资模型中的应用研究

摘要：

本文将连接函数Cap ula引入到其情景产生中，建立了相关模型和算法，并进行实证对比分析，证明了Copula在情景产生和多期投资优化中具有重要的学术参考价值和应用价值，为多期投资模型的实际操作提供了一种可供参考的方法。

关键词： 投资优化 多期投资模型 收益率

作者: 贾知青 庄菁

作者单位: 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 北京物资学院

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2007年年会

会议地点: 武汉

会议语种:中文

页码: 290-295

在线出版日期: 2007-05-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）