浅谈现代利率期限结构理论及其应用

摘要：

利率期限结构指的是各种不同期限国债的利率(到期年收益率)与债券到期期限之间的关系。由于通过对未来(各种时间)利率情况的整体概括,可以体现出市场未来可能发生事件的期望,也就是说,关于利率期限结构的理论解释了帮助人们预测潜在资产未来收益的相关信息。因此,长期以来这种关系受到经济学家们广泛的关注。

关键词： 利率期限结构 资产未来收益 到期年收益率

作者: 田萍 张屹山

作者单位: 吉林大学商学院

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2007年年会

会议地点: 武汉

会议语种:中文

页码: 282-289

在线出版日期: 2007-05-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）