基于DIC准则的ASV模型和SV模型的实证比较

摘要：

本文将基本的SV模型做了两个方面的扩展,并引进了一种新的模型选择的标准DIC准则来评价几个不同的候选模型的拟合优度的优劣。利用芝加哥CFMMI指数和IPMFG指数具体地阐述了如何利用DIC准则来选择合适的模型。

关键词： 拟合优度 状态变量 波动率 回归方程

作者: 王泽锋 史代敏

作者单位: 西南财经大学统计学院

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2007年年会

会议地点: 武汉

会议语种:中文

页码: 61-69

在线出版日期: 2007-05-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）