检验GARCH-t模型中跳跃现象的有无

摘要：

本文对退化的跳跃分布，即单纯的GARCH-t模型，通过使用迪拉克。德鲁塔(Dirac Delta)函数首次提出拉格朗日检验统计量。很幸运，这里所提议的检验统计量中与不可定义参数无关，于是也就很好地回避了戴维斯问题。

关键词： 跳跃分布 拉格朗日检验 统计量

作者: 史秀红 小林正人

作者单位: 中央财经大学金融学院 (日本)横滨国立大学经济学部

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2007年年会

会议地点: 武汉

会议语种:中文

页码: 35-43

在线出版日期: 2007-05-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）