协整检验的DGP识别

摘要：

本文通过数值模拟比较了各种DGP下协整检验迹统计量的临界值和分布。以实证分析中最常见的两种DGP(DGP2 和DGP3)为例,揭示了DGP误设对协整检验结果可能带来的影响,包括过度拒绝原假设、过度接受原假设以及得到错误的协整估计系数。

关键词： 协整检验 数值模拟 协整估计 过度拒绝原假设 过度接受原假设

作者: 王美今 余壮雄

作者单位: 中山大学岭南学院

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数量经济学会2007年年会

会议地点: 武汉

会议语种:中文

页码: 16-26

在线出版日期: 2007-05-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）