保险投资的连续时间模型
本文研究了保险公司一个确定时间段的投资问题，在投资期内，保险公司一方面有保费收人，另一方面也承担可能到来的索赔，而且假定承保收益是个随机过程。建立的模型反映了保险公司选择投资策略的要求:在实现预定收益水准的条件下，使得整个公司面对的风险(包括投资风险和承保风险)最小。得到了保险公司的最优投资策略和有效边界解析形式以及最优策略与预定收益、安全负载、风险态度和承保风险之间的关系。
保险投资 投资策略 连续时间模型
郭文旌
南京财经大学金融学院
国内会议
南京
中文
433-444
2005-06-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）