非稳定面板的离散选择模型
在很多学术领域，尤其是国际金融，由于大维面板数据的出现，大维离散选择面板数据模型的使用开始盛行，但是从各学术杂志发表的文章来看，大家并不清楚怎么处理这种数据模型，也没有理论方面的依据或指导。本文提供了固定效应下非平稳离散选择大维面板数据模型的回归极限理论，得到了最大似然估计的系列和联合极限，并指出最大似然估计量是一致的，没有传统面板非线性模型的非主要参数问题，从而为这类模型的实际应用提供了理论基石。
非稳定面板 离散选择 面板数据
金赛男
北京大学光华管理学院
国内会议
南京
中文
21-31
2005-06-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）