基于进化算法与ARMA模型的深证成指收盘价预测

摘要：

自2006年以来,中国股票市场行情红火上扬,近期,又出现较大幅度的震荡。为了对股票市场的综合走势作一大体研究,本文以深证成指收盘价为研究对象,以ARMA模型为基础,利用了进化算法和B-J法建立了深交所上市A、B股的综合走势的预测模型。研究结果表明:(1)用B-J法建立的ARMA模型预测效果较差;(2)用进化算法建立的ARMA模型预测效果较好。

关键词： ARMA模型 进化算法 收盘价预测 股票市场 预测模型

作者: 杨建辉 林虎

作者单位: 华南理工大学工商管理学院,广东,广州,510640

会议类型: 国内会议

会议名称: 第五届中国管理科学与工程论坛

会议地点: 广州

会议语种:中文

页码: 431-435

在线出版日期: 2007-11-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）