信息论和股市-投资增长率的极限定理

摘要：

利用股市投资的财富增长率和市场熵率的对偶性,证明了股市财富增长率的若干极限定理,并研究了投资收益向量的佔计分布与真实分布之间有偏差时,投资者平均收益增量的极限性质,得到了用不等式表示的强偏差定理.证明这些定理的分析方法也可应用于信息论中熵定理的证明.

关键词： 信息论 股市 投资增长率 极限定理 熵定理

作者: 叶中行 白云芬

作者单位: 上海交通大学数学系,上海,200240

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国电子学会第十四届信息论学术年会暨2007年港澳内地信息论学术研讨会

会议地点: 广州

会议语种:中文

页码: 879-882

在线出版日期: 2007-12-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）