证券市场上含有基金时的最优投资策略

摘要：

研究证券市场中包含基金时的均值─方差最优投资组合模型,得到了最优投资组合的解析表达形式,以及对应的投资有效前沿,证明了两基金分离问题,由于最优解是不唯一的,进而讨论了最优解集合的结构.

关键词： 运筹学 最优投资组合 均值─方差模型 投资策略

作者: 张建新 叶中行

作者单位: 上海水产大学信息学院,上海,200090 上海交通大学数学系和现代金融研究中心,上海,200240

会议类型: 国内会议

会议名称: 第四届全国决策科学/多目标决策研讨会

会议地点: 杭州

会议语种:中文

页码: 212-217

在线出版日期: 2007-05-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）