最大绝对偏差模型下的多阶段投资组合研究
本文讨论了一类动态投资组合问题.假定投资者追求最大化投资期末的终端财富,同时在投资期间对每阶段的风险进行控制.区别于传统的方差模型,利用大绝对偏差风险函数建立多阶段投资模型.利用动态规划,给出了最优投资策略.
运筹学 投资组合 动态规划 绝对偏差模型
余湄 井上洋
对外经济贸易大学金融学院,北京,100029 东京理科大学经营学部,日本,346-0003
国内会议
杭州
中文
124-130
2007-05-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）