基于指数效用函数的最优投资组合分析

摘要：

本文将不同借贷利率下Markowitz模型的有效前沿在σ<,w>-τ<,w>平面上用折线表示出来,指数效用函数下的无差异曲线(IDC)在σ<,w>-τ<,w>平面上用抛物线表示出来,再由资产组合的有效选择原则就求出这个无差异曲线,同时也求出了指数效用函数下的最优投资组合.

关键词： 运筹学 投资组合 有效前沿 指数效用函数 无差异曲线

作者: 刘树人

作者单位: 湘潭大学数学与计算科学学院,湘潭,411105

会议类型: 国内会议

会议名称: 第四届全国决策科学/多目标决策研讨会

会议地点: 杭州

会议语种:中文

页码: 118-123

在线出版日期: 2007-05-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）