负荷时间序列GARCH-GED模型厚尾动态结构研究

摘要：

讨论了负荷时间序列GARCH-GED模型厚尾参数动态结构。在论证ARCH效应存在性的基础上,建立了GARCH-GED模型。运用rollingtest方法,针对不同时段的子样本分别建立系列GARCH-GED模型,展示了厚尾参数的动态时变特征,并验证了厚尾分布选取的必要性。实际算例结果表明模型有着良好的预测能力。

关键词： 负荷预测 负荷时间序列 厚尾分布 GARCH-GED模型 LM检验 rolling检验

作者: 陈昊

作者单位: 江苏省电力公司南京供电公司,江苏省南京市 210008

会议类型: 国内会议

会议名称: 2007年电力调度及场站自动化新技术交流会

会议地点: 南京

会议语种:中文

页码: 378-381

在线出版日期: 2007-12-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）