证券公司风险管理的计算机仿真研究

摘要：

VaR方法已经成为度量市场风险的主流方法。本文基于VaR体系,结合计算机仿真系统设计思路并且应用数据库技术,根据我国证券公司的自身特点,建立一个针对国内证券公司的核心业务进行风险管理的风险测量仿真系统,为证券公司进行风险控制提供一个参考标准,使证券公司的核心业务走向积极主动的、全面的风险收益对应管理阶段,以应对不断变化的风险管理业务发展。

关键词： 计算机仿真 证券公司 市场风险 风险控制

作者: 高卓 孙雪梅

作者单位: 北京机械工业学院 北京 100085 东方口岸科技有限公司 北京 100738

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国计算机用户协会网络应用分会2007年网络技术与应用年会

会议地点: 天津

会议语种:中文

页码: 150-154

在线出版日期: 2007-10-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）