金融风险系统混沌效应的分析与控制

摘要：

复杂性是金融风险系统的本质属性。本文通过建立一个金融风险系统三层结构模型，计算受到扰动状态下系统的Lyapunov指数，从而证明金融风险系统中的混沌现象。在此基础上，进一步探讨了混沌状态下金融风险系统存在着混沌效应的原因及其危害。研究中采用RBF神经网络的参数训练法，给出混沌同步控制器的设计原理和方法，并通过仿真实验表明这种方法对抑制混沌效应为有效。

关键词： 证券市场 金融风险 混沌效应

作者: 温红梅 姚凤阁

作者单位: 哈尔滨工业大学管理学院,黑龙江 哈尔滨 150001 哈尔滨商业大学金融学院,黑龙江 哈尔滨 150028

会议类型: 国内会议

会议名称: 第九届中国管理科学学术年会

会议地点: 重庆

会议语种:中文

页码: 286-290

在线出版日期: 2007-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）