项目投资组合的风险决策模型及应用

摘要：

本文对项目投资组合决策方法进行了总结分析，指出了其中的不足。通过借鉴证券投资组合理论，结合项目投资组合的特点，构建了项目投资组合的风险决策模型，弥补了现有方法的不足，并设计了一种简单的模型求解方法。该模型在保证资金等资源合理配置的前提下，考虑了项目投资的先后顺序，引入了组合风险，在风险承受范围内，实现项目组合收益的最大化。最后，通过一个实例验证了模型的有效性和实用性。

关键词： 证券投资 风险决策 投资组合 决策模型

作者: 侯琳琳 陈立文 邱菀华

作者单位: 北京航空航天大学经济管理学院,北京 100083 河北工业大学管理学院,天津 300130

会议类型: 国内会议

会议名称: 第九届中国管理科学学术年会

会议地点: 重庆

会议语种:中文

页码: 251-257

在线出版日期: 2007-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）