小麦期货风险监控模型实证研究

摘要：

金融回报的厚尾性表明极端事件发生的概率要远远高于通常的正态分布假设。多头期货持有者对于如何适时监控极端事件的风险较为敏感。本文以郑州小麦商品期货为例，希望借助于极值理论的三种模型来选择最合适于多方的条件极值适时监控模型。

关键词： 期货贸易 小麦期货 风险模型 尾部指数 极值理论

作者: 张小艳 孙爱军

作者单位: 三峡大学经济与管理学院,湖北 宜昌 443002 淮阴师范学院经济与管理系,江苏 淮安 223300

会议类型: 国内会议

会议名称: 第九届中国管理科学学术年会

会议地点: 重庆

会议语种:中文

页码: 229-233

在线出版日期: 2007-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）