线性红利界限下的复合Poisson风险模型

摘要：

本文在线性红利界限下讨论复合Poissson风险模型，得到在破产后发放红利和不发放红利两种情况下的风险模型的一些性质，并得到折扣罚金函数的积分微分方程及边界条件。

关键词： 金融市场 企业破产 红利界限 风险模型

作者: 徐娜 赵明清 赵晟珂

作者单位: 山东科技大学信息科学与工程学院,山东 青岛 266510 曲阜师范大学运筹学研究所,山东 日照 276826

会议类型: 国内会议

会议名称: 第九届中国管理科学学术年会

会议地点: 重庆

会议语种:中文

页码: 225-228

在线出版日期: 2007-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）