会议专题

带流动性的多目标投资组合模型

对多目标证券组合投资模型进行了研究,模型以绝对偏差和代替方差,以换手率刻画流动性,该模型是一多目标线性优化问题。采用两阶段模糊算法对模型进行了求解,算例给出了该模型的一个实例的最优解。

投资组合 模糊两阶段解法 多目标线性优化 证券投资 投资模型

陈国华 廖小莲

湖南人文科技学院 数学系,湖南 娄底 417000;湖南大学 工商管理学院,湖南 长沙 410082 湖南人文科技学院 数学系,湖南 娄底 417000

国内会议

第九届中国青年信息与管理学者大会

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162-164

2007-08-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)