用于高频金融时间序列预测的偏差重构方法

摘要：

一种新的基于相空间重构和偏差计算技术的方法已被应用于金融市场预测。这种方法应用在深圳成分指数涨跌预测上，通过相空间重构和偏差计算分析，可以较好的预测某时刻股指瞬态变化方向。本文以深市成分指数5分钟高频数据为实证研究对象，在不考虑交易成本情况下进行了分析预测，效果颇佳。

关键词： 相空间重构 偏差计算 无交易成本 非线性动态 股指涨跌预测 时间序列

作者: 姜爱萍 黄凤文

作者单位: 同济大学 数学系,同济 200092 天津大学 管理学院,天津 300072

会议类型: 国内会议

会议名称: 第九届中国青年信息与管理学者大会

会议地点: 武汉

会议语种:中文

页码: 17-22

在线出版日期: 2007-08-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）