复杂系统下金融市场非线性难题的求解

摘要：

本文基于复杂系统理论，应用非线性动力学原理，采取观测的方法，让数据说话，并不事先假设数据的模型，而是运用数据处理方法来挖掘现代金融交易市场高频数据中的规律，对金融市场交易数据进行空间重构，得到微分流形市场儿何形态。建立与市场相适应的前瞻性的金融市场交易价格波功投机模型，并对中国金融市场(股票、期货)进行实盘交易，实现在价格波动演化过程中的可重复性实验，同时，来检验其理论和模型的正确性。

关键词： 复杂系统 非线性动力学 金融市场 价格波动 资产定价模型

作者: 马金龙 马非特

作者单位: 中国科学院广州地球化学研究所,广东省广州市,410013;长沙非线性特别动力工作室,湖南省长沙市,410013 长沙非线性特别动力工作室,湖南省长沙市,410013

会议类型: 国内会议

会议名称: 2007年中国科学技术协会年会

会议地点: 武汉

会议语种:中文

页码: 487-495

在线出版日期: 2007-09-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）