鲁棒保性能控制在投资组合决策中的应用

摘要：

本文运用鲁棒保性能控制方法,研究了在有限边界之内,考虑交易成本和性能指标的动态投资组合管理问题。由若干约束条件组成一个不确定离散系统,通过变换使投资组合的经济约束转化为一个控制中的不确定离散系统,使得一个复杂问题大大简化,最后应用鲁棒控制的保性能控制方法,运用Matlab的LMI工具箱求解,给出了所期望的状态反馈控制律的存在条件及解析表达式。

关键词： 动态投资组合 不确定离散系统 经济约束 保性能控制 鲁棒控制

作者: 高莹 周鑫 邹怿

作者单位: 东北大学工商管理学院,沈阳110004

会议类型: 国内会议

会议名称: 第26届中国控制会议

会议地点: 湖南张家界

会议语种:中文

页码: 651-654

在线出版日期: 2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）