基于延迟窗的时间序列主元分析方法

摘要：

提出了一种基于延迟窗的时间序列主元分析(PCA)方法.首先，采用一个线性相关函数和一个非线性相关函数分别计算变量状态间的线性相关性和非线性相关性，建立起包含充分序列信息的延迟窗.然后，利用奇异值分解(SVD)方法寻找变量在数据空间中的最大方差方向，提取主元信息.仿真结果表明，本文方法可以简化序列主元计算，为进一步的时间序列模型重构和预测做好准备。

关键词： 主元分析 延迟窗 时间序列 奇异值分解

作者: 席剑辉

作者单位: 沈阳航空工业学院自动控制系,沈阳,110136

会议类型: 国内会议

会议名称: 第五届全国信息获取与处理学术会议

会议地点: 秦皇岛·北戴河

会议语种:中文

页码: 158-161

在线出版日期: 2007-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）