证券投资基金投资组合公报的信息含量研究

摘要：

本文对我国契约、封闭型证券投资基金投资组合季度公报的信息含量进行了研究.研究采用了市场模型调整回归的方法,分别对五个季度30只证券投资基金投资组合所持有的上市公司股票交易价格和交易量的变动进行了研究.研究结果表明,证券投资基金投资组合季度公报具有一定的信息含量,在一定程度上影响了组合中上市公司股票的交易价格与交易量的变动.

关键词： 证券投资基金 信息含量 投资组合 回归方法 股票交易价格 上市公司 季度公报

作者: 陈晓 刘琦

作者单位: 清华大学经济管理学院

会议类型: 国内会议

会议名称: 2002中国会计教授会年会

会议地点: 成都

会议语种:中文

页码: 349-360

在线出版日期: 2002-07-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）