DNA序列分析法在金融数据的时间序列中的应用

摘要：

本文通过线性分段将连续性的金融时间序列转化为离散性的字符序列.并基于DNA序列分析法,讨论了此类字符序列的标度特性,以及在金融数据时间序列预测中的可能应用.

关键词： DNA 金融数据 时间序列 符号序列 自组织临界性理论 幂律关系

作者: 李平 汪秉宏

作者单位: 南京工程学院,江苏,南京,210013;中国科学技术大学,安徽,合肥,230026 中国科学技术大学,安徽,合肥,230026;香港中文大学,沙田,新界,香港

会议类型: 国内会议

会议名称: 2001年复杂性问题研讨会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 227-236

在线出版日期: 2001-11-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）