度量金融风险的VaR方法及其在我国股市风险分析中的应用

摘要：

本文主要讨论了度量金融风险的VaR方法,并且在股票收益随机游动的假设下计算了深圳股市在不同置信水平下的风险值,并与实际投资收益做了对比.在算例分析的基础上,对VaR方法在我国股票投资中的应用进行了初步探讨.

关键词： 金融风险 VaR方法 置信水平 股市风险 风险分析

作者: 范英

作者单位: 中国科学院,科技政策与管理科学研究所,北京,100080

会议类型: 国内会议

会议名称: 2001年风险管理和经济物理研讨会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 233-239

在线出版日期: 2001-01-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）