价格的经验统计分析与价格涨落的随机过程模型研究
最近几年来几乎每年都要举行数次从物理学观点研究经济动力学的国际学术讨论会.这些会议讨论的中心论题是统计物理方法如何和在什么程度上能够被用来对于经济系统进行分析、建模、模拟和优化.这些会议不仅邀请知名的物理学家,也邀请知名的经济学家参加.物理学家和经济学家坐在一起进行交叉学科的讨论对于经济物理学这一新学科的迅速发展产生显著的积极影响.在每一次会议之后,这些不同领域的科学家都表现出对于有更多的机会作彼此进一步的密切接触和思想交流抱以热切希望.本文主要研究了价格涨落的经验统计规律研究概况，关于幂函数律标度，并对曼德布罗特关于价格中的分形及标度行为进行了研究。
价格 经验统计分析 随机过程模型 幂函数
汪秉宏
中国科学技术大学,近代物理系及非线性科学中心,合肥,230026
国内会议
北京
中文
129-142
2001-08-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）