基于时间序列法的中长期电价预测模型研究
在电力市场中，电价一般指电能的市场出清价(MCP)。由这些电价形成的时间序列前后时段具有较强的相关性，时间序列法能够根据这种时段间的相关性建立时间序列模型，进行未来电价的预测。中、长期电价预测相对短期而言，时间跨度大，周期性复杂，存在更多不确定性，逐点进行准确预测难度很大，所以，本文尝试采用不同的复合时间序列模型，结合小波分析，分别对中长期电价的水平进行预测，即用各模型预测中、长期电价的均值和峰、谷值出现情况。为了对比结果，将未结合小波分解的各模型预测结果与之进行比较，为制定中、长期合约交易及电网规划等提供参考。算例采用美国加州市场2001 年7-12 月日平均电价历史数据预测2002年7-12月日平均电价的均值和峰、谷值出现情况。
电力市场 中长期电价预测 复合时间序列模型 小波分析 日平均电价
曹玲玲 周明 李庚银
华北电力大学电气工程学院,河北保定,071003
国内会议
南京
中文
2207-2213
2006-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）