或有求偿权的BS模型的修正

摘要：

或有求偿权的BS定价模型是在动态连续避险且无交易成本条件下建立的理论模型,然而在实际操作中这一先提条件无法实现,BS的修正模型试图改正其缺欠,完善其在实际中的应用.

关键词： 或有求偿权 布朗运动 动态连续避险 投资组合 BS定价模型

作者: 张良 窦春轶 时书丽

作者单位: 沈阳大学理学院,沈阳,110044 辽宁大学信息科学与技术学院,沈阳,110036

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第11届学术年会

会议地点: 福建武夷山

会议语种:中文

页码: 62-66

在线出版日期: 2006-08-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）