几何平均亚式交换期权的定价公式

摘要：

本文在标的资产价格遵循对数正态过程的假设下,研究如何把几何平均亚式期权推广到多资产期权的方法,并利用风险中性定价方法导出了几何平均亚式交换期权的定价公式.

关键词： 几何平均亚式期权 交换期权 期权定价 定价公式

作者: 夏毕愿 李时银

作者单位: 厦门大学数学科学学院,福建厦门,361005

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第11届学术年会

会议地点: 福建武夷山

会议语种:中文

页码: 46-51

在线出版日期: 2006-08-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）