基于中短期经济时间序列的预测建模及应用

摘要：

文章建立了中短期经济时间序列预测的一种模型.通过把Fourier级数分析和ARMA(n,n-1)引入模型之中,在简化模型分析的同时也取得了很好的预测结果.最后给出了一个算例说明模型的可行性.

关键词： 平稳时间序列 Fourier级数分析 经济时间序列预测 预测模型

作者: 陈当阳 贾素玲

作者单位: 北京航空航天大学经济管理学院,北京,100083

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国计算机用户协会信息系统分会2003年信息技术交流大会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 104-105

在线出版日期: 2003-07-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）