利用Bayes估计计算金融风险值VaR

摘要：

本文初步研究了用Bayes估计计算金融风险值VaR,同时阐明了运用极值理论方法在Bayes估计下的金融风险值计算.并且借助统计计算方法-MCMC算法来求解参数的Bayes估计,有效的将Bayes思想融入到了VaR的计算中.用Bayes估计计算金融风险值VaR,可以帮助投资者将观测数据和自己所掌握的经验信息对VaR模型进行调整,使得VaR模型能够更准确地反映出金融市场的风险状况,据此做出更加正确的投资决策.

关键词： Bayes估计 VaR MCMC 极值理论 电力市场

作者: 汪青松 钟波

作者单位: 重庆大学数理学院,统计与精算科学系,重庆,400044

会议类型: 国内会议

会议名称: 2006年全国第十届企业信息化与工业工程学术年会

会议地点: 杭州

会议语种:中文

页码: 419-423

在线出版日期: 2006-11-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）