DEA方法在投资组合中的应用

摘要：

数据包络分析方法用来评价具有多输入、多输出的同类决策单元的有效性.本文将证券的收益等量作为输出,证券的风险等量作为输入,用数据包络分析方法给出了有效证券的判定,然后进一步给出确定这些有效证券的最优投资组合方法及如何确定不同时间段的证券最优投资组合方式,最后实例分析说明了这一方法的实施过程,决策者可以从中获得更多有价值的管理信息.

关键词： 投资组合 收益率 风险 数据包络分析 相对有效性

作者: 崔玉泉 马立杰 孙玉军

作者单位: 山东大学数学与系统科学学院,山东,济南,250100 山东积成电子有限公司,山东,济南,250100

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会

会议地点: 成都

会议语种:中文

页码: 292-299

在线出版日期: 2006-05-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）