基于再平衡管理的指数跟踪研究

摘要：

指数跟踪组合的再平衡管理是指数跟踪管理的一个重要方面.用实证的方法分析比较了指数跟踪组合的再平衡策略与指数跟踪业绩的关系,结果表明:指数跟踪组合的再平衡策略与指数跟踪业绩密切相关;与采用购买持有策略的指数跟踪组合相比,加强指数跟踪组合的再平衡管理可以改善指数跟踪业绩.综合权衡跟踪误差、收益和成本,对指数跟踪组合进行高频率的再平衡管理可以取得较好的指数跟踪业绩.

关键词： 指数跟踪 跟踪组合 再平衡策略 跟踪误差

作者: 李俭富 马永开 曾勇

作者单位: 电子科技大学管理学院,四川,成都,610054

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会

会议地点: 成都

会议语种:中文

页码: 127-133

在线出版日期: 2006-05-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）