我国商业银行操作风险的度量研究

摘要：

采用三种适合于小样本数据度量风险的方法--蒙特卡洛模拟、基于POT算法的极值理论法和基于HKKP估计的极值理论法,对我国商业银行操作风险进行了初步度量,随着置信度的提高,三者计算的操作风险VaR值趋于一致,从计算得出的监管资本金来看,具有一定的合理性,这为我国商业银行操作风险度量和提取监管资本提供了一定的量化依据.

关键词： 操作风险 极值理论 蒙特卡洛模拟 POT法 HKKP估计

作者: 李建平 高丽君 徐伟宣 陈建明

作者单位: 中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京,100080 中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京,100080;中国科学院研究生院,北京,100080

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会

会议地点: 成都

会议语种:中文

页码: 117-121

在线出版日期: 2006-05-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）