具有时变参数的欧式回望期权的定价

摘要：

利用随机微分方程和鞅方法,讨论了基于时变参数的多维情形下的金融市场的数学模型,得到了欧式回望期权的定价公式.

关键词： 回望期权 随机微分方程 鞅方法 定价公式 数学模型 金融市场

作者: 李素丽 何穗

作者单位: 华中师范大学数学与统计学学院,湖北武汉,430079

会议类型: 国内会议

会议名称: 第八届中国青年运筹信息管理学者大会

会议地点: 广西桂林

会议语种:中文

页码: 385-390

在线出版日期: 2006-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）