AR-GARCH型残差控制图及其应用研究

摘要：

受控过程经常呈现出自相关性和波动簇聚性并存的特征.为解决这类过程的监控问题,本文提出AR-GARCH型残差控制图,用自回归模型结合残差图解决自相关问题;用受控过程的条件标准差替代无条件标准差,构造控制图的控制线,解决波动簇聚的问题.并结合对股票周收益序列进行监控的实例对该控制图的有效性加以分析.

关键词： 统计过程控制 残差控制图 股票周收益序列 受控过程 自回归模型 波动簇聚

作者: 张力健 杨继平 张秋菊

作者单位: 北京航空航天大学经管学院,北京,100083 上海财经大学工商管理学院,上海,200433

会议类型: 国内会议

会议名称: 第八届中国管理科学学术年会

会议地点: 南京

会议语种:中文

页码: 15-19

在线出版日期: 2006-10-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）