具有随机寿命的两值期权定价

摘要：

文中在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下,应用无套利资本资产定价及Feynman-kac公式,研究了标的资产服从连续扩散过程具有随机寿命的两值期权定价,得到相应的定价公式.

关键词： 随机寿命 两值期权 定价公式

作者: 梅雨 马路安 何穗

作者单位: 华中师范大学数学与统计学学院,湖北,武汉,430079

会议类型: 国内会议

会议名称: 第四届中国不确定系统年会

会议地点: 广西桂林

会议语种:中文

页码: 242-247

在线出版日期: 2006-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）