求解机会约束规划的回溯算法

摘要：

机会约束规划是一类重要的随机规划,在实际中有着广泛的应用.本文研究了一类机会约束随机规划的近似求解问题,给出了基于蒙特卡罗随机模拟的回溯求解算法,该方法通过在迭代过程中逐步增加抽样次数和精确求解确定性数学规划,最终得到机会约束规划的最优解.文中讨论了最优解的计算方法及算法迭代终止条件.最后,通过一个算例验证了该方法的有效性.

关键词： 机会约束 随机规划 蒙特卡罗模拟 回溯优化法 法

作者: 麻倩倩 马新顺 石彤菊

作者单位: 华北电力大学数理学院,河北省保定市,071003

会议类型: 国内会议

会议名称: 第四届中国不确定系统年会

会议地点: 广西桂林

会议语种:中文

页码: 161-166

在线出版日期: 2006-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）