巨灾风险债券定价

摘要：

巨灾风险债券通过证券化将风险转移到资本市场,投资者可以利用巨灾债券与经济变量无关的特性,获取不受金融市场变量影响的高收益.本文推导了一个不完全市场框架下的基于代表性代理模型基础上的巨灾风险债券定价模型.

关键词： 巨灾风险债券 债券定价 资本市场 金融市场 代理模型 定价模型

作者: 陆珩瑱

作者单位: 南京航空航天大学,南京,210016

会议类型: 国内会议

会议名称: 第八届中国管理科学学术年会

会议地点: 南京

会议语种:中文

页码: 384-388

在线出版日期: 2006-10-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）