上海股市收益的多重分形特征的实证研究:一种新的MFDFA方法

摘要：

本文介绍了一种新的MFDFA(multifractaldetrendedfluctuationanalysis)方法,分别利用此MFDFA方法和基于滑动窗技术的此MFDFA方法研究了上证综指日收益率序列的波动特征.一方面,验证了此方法的有效性以及滑动窗MFDFA方法的精确性;另一方面,实证结果表明:上证综指收益率序列具有多重分形特征,小幅波动具有持续性,大幅波动具有一定程度的反持续性.

关键词： 多重分形 滑动窗 日收益率 波动特征 股市收益

作者: 曹广喜 史安娜

作者单位: 河海大学商学院,南京,210098

会议类型: 国内会议

会议名称: 第八届中国管理科学学术年会

会议地点: 南京

会议语种:中文

页码: 318-321

在线出版日期: 2006-10-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）