期权定价新思路:量子金融观点

摘要：

本文综述了新兴的量子金融理论在期权定价上的应用,包括量子力学路径积分方法和虚拟套利动态测量理论,以及二项式期权定价的量子模型.比较分析了二项式期权定价量子模型新公式与经典CRR定价公式,指出此两者是互补存在的,有着各自不同的适用范围.

关键词： 量子金融 路径积分 套利测量理论 二项式期权定价 期权定价

作者: 陈黎明 易卫平

作者单位: 中国农业大学经济管理学院,北京,100083 北京航空航天大学经济管理学院,北京,100083

会议类型: 国内会议

会议名称: 第八届中国管理科学学术年会

会议地点: 南京

会议语种:中文

页码: 259-262

在线出版日期: 2006-10-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）