中国证券市场非线性特征的实证分析

摘要：

本文选取上海和深圳A股股票市场算数加权和流通市值加权市场指数为研究对象,运用相空间重构和BDS检验的方法进行实证研究,结果表明中国股票市场具有显著的非线性特征.

关键词： 股票市场 相空间重构 非线性特征 流通市值

作者: 史永东 赵永刚

作者单位: 东北财经大学应用金融研究中心和金融工程研究中心,大连,116025

会议类型: 国内会议

会议名称: 第八届中国管理科学学术年会

会议地点: 南京

会议语种:中文

页码: 251-254

在线出版日期: 2006-10-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）