多区间触发型衍生资产的定价

摘要：

近年来,各大金融机构相继推出某些与黄金、石油、汇率等挂钩的触发型理财产品,这些产品都可以归结为多区间的触发型衍生资产.在Cox-Ross-Rubinstein模型中,作者以黄金衍生资产为例,利用随机漫步反射原理,给出了此类衍生产品定价方法.

关键词： 触发型衍生资产 反射原理 定价方法 理财产品

作者: 李昶 何穗

作者单位: 华中师范大学数统学院,武汉,430079

会议类型: 国内会议

会议名称: 第八届中国青年运筹信息管理学者大会

会议地点: 广西桂林

会议语种:中文

页码: 67-72

在线出版日期: 2006-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）