证券指数的权重网络
由香港证券市场的恒生指数(HSI)构建了一个加权复杂网络,这一网络可以将相关的金融信息编码在网络的拓扑之中.通过对网络的拓扑参数一中介中心性的测量,我们发现在两个量级的时间标度范围内具有高度中介中心性的网络节点,其所代表的HSI变化模式具有很好的统计稳定性.这说明香港证券市场在统计意义下是稳定的而不是随机的,识别这些具有拓扑统计重要性的节点模式对于理解证券市场的波动规律性、以及信息传输特性是有积极意义的.
证券指数 复杂网络 拓扑统计 权重网络
李平 汪秉宏
南京工程学院,基础部,南京,210013 中国科学技术大学,近代物理系及非线性科学中心,合肥,230026
国内会议
北京
中文
608-615
2005-10-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）