基于自组织特征映射的证券市场聚类

摘要：

本文应用自组织特征映射的方法对全世界50个主要的证券指数进行聚类,由此来决定这些证券之间的非线性关联.我们用自组织特征映射的方法替代了超度量空间的方法.发现在对结构不是很明显的大数据样本进行非线性处理时,自组织特征映射的方法更加有效.

关键词： 证券市场 聚类 自组织特征映射 超度量空间 证券指数

作者: 冯又层 蔡勖

作者单位: 中南民族大学电信工程学院,430074 华中师范大学粒子物理研究所,430079

会议类型: 国内会议

会议名称: 第二届全国复杂动态网络学术论坛

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 484-489

在线出版日期: 2005-10-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）