一类可调转股价可转债的定价分析与计算

摘要：

可转换债券以其独特的风险受益特性逐渐为投、融资者所接受并得到了广泛的欢迎.如今,无论在广度还是深度上,全球范围的可转债市场都已经发生了质的变化,并且日趋成熟和繁荣.中国的可转债市场在经历了十余年的沉寂之后,近两年也正进入一个高速发展期.可转债作为一种中间性的投融资工具,其市场体系的繁荣和发展有利于解决我国资本市场的成熟、完善和金融风险的化解.本文讨论一类可调转股价可转债的定价分析与计算。

关键词： 可转换债券 可转债市场 可调转股价可转债 定价分析

作者: 徐承龙 谢志华

作者单位: 同济大学应用数学系;上海市高校计算科学E-研究院,上海,200092 同济大学应用数学系,上海,200092

会议类型: 国内会议

会议名称: 2005年全国高等学校计算数学年会暨第八届全国青年计算数学研讨会

会议地点: 辽宁大连

会议语种:中文

页码: 127-131

在线出版日期: 2005-10-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）