项目投资中放弃期权与看涨期权的组合研究

摘要：

本文对项目投资中放弃期权与看涨期权的组合进行了研究。文章针对项目投资中产生的一种期权组合问题进行了分析,通过研究其中的放弃期权的最优执行价格和两种的实施概率,推导出了实物期权组合中放弃期权与看涨期权组合的计算方法,并给出了解析计算公式。

关键词： 项目投资 放弃期权 看涨期权 期权组合

作者: 李娜 庄新路

作者单位: 东北大学,工商管理学院,沈阳,110004 东北师范大学,信息传播与管理学院,长春,130024

会议类型: 国内会议

会议名称: 2006中国控制与决策学术年会

会议地点: 天津

会议语种:中文

页码: 983-985

在线出版日期: 2006-07-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）