基于跳跃-扩散过程的煤炭资源开采权期权估价模型

摘要：

煤炭资源开采权可以被认为是一个多期多阶段的复合看涨期权.能源市场突发事件,国家宏观经济政策、开采技术创新,地质环境变化等突发事件的冲击对煤炭资源开采权期权价值存在较大的影响.假定在多重突发事件影响下煤炭资源储量价值变动服从跳跃-扩散过程,本文研究了基于跳跃-扩散过程的煤炭资源开采权期权估价模型.结合一实例,给出了模型参数的估计方法,计算结果表明该模型较煤炭资源开采权期权估价单因素估价模型更能反映煤炭资源开采权价值变化规律.

关键词： 煤炭资源 开采权 开采权期权 跳跃-扩散过程

作者: 张金锁 邹绍辉

作者单位: 西安科技大学

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十届全国矿业系统工程学术会议(MSE”2006)

会议地点: 西安

会议语种:中文

页码: 125-127,141

在线出版日期: 2006-08-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）