证券组合投资决策:系统思考和实验设计

摘要：

本文以证券组合投资决策问题为背景,引入二次曲线型效用函数,给出期望效用最大化数学模型，从系统结构和功能角度,解释了马科威茨证券组合投资决策模型的不足，应用配方均匀设计工具给出了组合投资问题实验设计方法。

关键词： 证券投资 组合投资 投资决策 效用函数

作者: 高齐圣 王伟 耿金花

作者单位: 青岛大学,复杂性科学研究所,山东,青岛,266071

会议类型: 国内会议

会议名称: 2006中国控制与决策学术年会

会议地点: 天津

会议语种:中文

页码: 1090-1092,1098

在线出版日期: 2006-07-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）