证券组合投资决策:系统思考和实验设计
本文以证券组合投资决策问题为背景,引入二次曲线型效用函数,给出期望效用最大化数学模型,从系统结构和功能角度,解释了马科威茨证券组合投资决策模型的不足,应用配方均匀设计工具给出了组合投资问题实验设计方法。
证券投资 组合投资 投资决策 效用函数
高齐圣 王伟 耿金花
青岛大学,复杂性科学研究所,山东,青岛,266071
国内会议
天津
中文
1090-1092,1098
2006-07-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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高齐圣 王伟 耿金花
青岛大学,复杂性科学研究所,山东,青岛,266071
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2006-07-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)